볼린저 밴드의 확률과 특징

👑 버닝차트 이론편 1장 👑

볼린저 밴드의 확률과 특징

 

 

🙋‍♂️ 존 볼린저의 볼린저 밴드 투자기법 85p - 89p 인용

 

볼린저 밴드에는 다양한 개념과 규칙이 제시되고 있다. 어떤 곳에선 상당히 구체적으로 권고하지만 어떤 곳에선 애매할 수도 있는데 내가 가장 강조하고 싶은 바는 성공하려면 자기 식대로 하라는 것이다. 다양한 성향을 가진 투자자들에게 천편일률로 들어맞는 철칙은 없다. 투자자로 성공하려면 스스로 생각할 수 있어야 한다. 투자에서는 자신이 만든 시스템이 바로 성배다. 다른 성배는 없다.

 

볼린저 밴드의 확률

볼린저 밴드란 미국의 존 볼린저에 의하여 1983년에 탄생한 트레이딩 밴드입니다. 볼린저 밴드의 중심선은 단순 이동평균선에 기반하고, 밴드의 폭은 표준편차를 이용해 결정되므로 자연스럽게 ✅통계학적 확률을 따르게 됩니다. 일반적으로 주가는 이동평균선을 토대로 ±2 표준편차 이내에서 움직일 확률이 95.44%라는 전제에서부터 시작합니다.

 

 

하지만 존 볼린저가 직접 말했듯 ✅주가는 생각처럼 약 95%안에 데이터가 포함되지는 않는다고 합니다. 이유는 주가는 생각보다 양 극단에 훨씬 많이 분포하여 정규분포를 이루지 않기 때문이라고 합니다. 뭐 이유가 무엇이든 간에 주가가 2 표준편차 볼린저 밴드 안에 있을 확률은 각 시장별 변수에 따라 달라질 순 있지만 ✅평균적으로 89% 정도는 유지된다고 하니 우린 이것만 기억하면 될 것입니다.

 

🔊 2 표준편차로 밴드 적용 시 : 약 90%의 주가는 밴드 안, 약 10%의 주가는 밴드 밖에 존재 

 

볼린저 밴드의 특징

볼린저 밴드는 여러 가지 양상을 보다 명확히 규정함으로써 ✅패턴 식별을 돕는 보조지표로 널리 사용되고 있습니다. 주가의 고점과 저점, 안정성과 변동성, 추세와 비추세를 규정할 수 있는 나름의 척도를 제공하며, 시간별 종목별 시장별 비교도 가능하게 해 줍니다. 패턴이 변하면 밴드도 따라서 변하므로 절대적이고 고정된 틀이 아니라 ✅상대적이고 유연한 틀을 제공합니다. 보통 주가 모멘텀의 천정과 바닥은 볼린저 밴드 바깥에서 일어나며, 추세 반전 지점은 볼린저밴드 안에서 일어나게 됩니다.

 

 

 

🙋‍♂️ 볼린저 밴드 활용 시 자주 등장하는 기본 용어 정리

 

볼린저 밴드의 밴드폭은 스퀴즈를 확인하는데 가장 유용한 지표입니다. ①스퀴즈란 변동성이 극히 낮은 수준까지 떨어져 변동성의 증가를 예고하는 상황을 말합니다. 볼린저 밴드의 가장 흥미로운 결론 중 하나는 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 점입니다. 이것이 스퀴즈의 토대를 이루게 됩니다.

 

 

볼린저 밴드에는 ②헤드페이크라는 이상하게 돌아가는 운명의 수레바퀴가 존재합니다. 주가는 90% 확률로 밴드 안에 있고 싶어 하는 기본 성질 때문에 주가가 밴드 밖으로 나가면 다시 밴드 안으로 회귀하려는 속성을 보여주는 게 되는데 이것을 헤드페이크라고 합니다. 그리고 이때 주가가 밴드 밖으로 빠져나온 것을 ③레그라고 하며, 주가가 밴드선을 터치하는 것을 ④태그라고 부릅니다.

 

이렇게 볼린저 밴드의 기본적이고 핵심적인 내용만 추려 정리해 보았습니다. 앞으로 버닝차트에 활용되는 볼린저 밴드 기본틀 설정법을 하나씩 알아가 보도록 하겠습니다. 

 

볼린저 밴드 창시자 존 볼린저의 말

 

🙋‍♂️ 존 볼린저의 볼린저밴드 투자기법 20p 인용

"나는 볼린저 밴드라는 기술적 지표를 만든 사람입니다. 그래서인지 투자자들은 나에게 볼린저 밴드로 매매하는 기법을 가르쳐달라고 합니다. 볼린저밴드가 아니라면 다른 매매기법이라도 한 수 가르쳐 달라고 합니다. 그러나 제가 말씀드릴 수 있는 것은 이 세상에 여러분이 꿈꾸는 마술 같은 매매기법은 없다는 것입니다. 투자의 세계에서는 매기법이 중요한 것이 아나라 투자원칙이 중요합니다."